4つのタイプの売買ストラテジーであらゆる相場に適応する自動売買複合FXシステム

ABOUT

CHAPTER 1

初めまして。
MLI開発担当の香川です。
4種類のロジックを搭載した全相場対応型自動売買システム、Multi Logic Interaction FX System-MLIの登場です。
通常の自動売買システムは数個のインディケーターを組み合わせた、例えば欧州時間のブレイクアウトを狙うような単独の戦術を採用しているものが多いと思います。
それは、一つのプログラムで複数の戦略を組むことが、プログラムの構成上、難しいからです。
FXや株式、先物に関係なく、ある自動売買システムを単独で使用するというのは、かなりリスクを伴います。
特に、ファンドマネージャーや機関投資家など、相当大きな資金を運用する立場になると、自動売買システムを単独で使用することはありません。
複数の戦略、さらには数多くのインディケーターを併用して、複合システムとして運用していきます。なぜならシステムポートフォリオを組むことが、リスクを小さくすることになるからです。
単独の戦略としてシステムを作ることは、ある程度のスキルがあれば完成します。
しかし、そこには必ず落とし穴があります。
自動売買システムを構築する際に、売買シグナルの根拠となる売買ロジックの関数を最適化しますが、過度に最適化してしまうと、未来の相場に耐えることができなくなります。
特に単独の戦略だと、ちょっとした独特な相場の値動きで、バックテストにないようなドローダウンがすぐに訪れます。
そもそも単独の売買戦略で長期的な運用を行うことを想定する場合、綺麗な右肩上がりを実現させようとすること自体が、不可能なのです。

 相場というのはいつの時代にも癖があります。

実感されていると思いますが、リーマンショック以降は相場が荒れ気味で、ジェットコースターのような相場が毎日のように続いています。
リーマンショック前までは、新興国の経済発展等で世界経済は順調な右肩上がりでしたので、安定的なジリ上げ相場が継続していました。
このように、相場の癖は数年、数ヶ月単位でころころと変わるのです。
そういう不安定な相場は今後も続くこと、間違いないと思います。
これだけグローバル化が進むと、ちょっとした不安が増幅して、とんでもない不況となるリスクが常につきまといます。
うまく回れば相場は落ち着きますが、既に全世界が複雑で絡み合った状況に置かれていますので、今後も急激な変動相場が継続することは間違いないと思います。

 では、このような荒れ相場が続くこと間違いない今後の相場で、どのように勝てるシステムを作るのか?

いろいろ悩みましたが、「どんな相場が来るか分からなければ、とりあえず、あらゆる相場を網羅するために、多くのストラテジー(売買戦略)を搭載したEAを作ればいいのではないだろうか?」という結論に至りました。
そして、

1.ボラティリティーが小さい揉み合い相場が多いアジア時間帯でスキャルピングシステム
2.欧州時間のトレンド相場を狙ったブレイクアウトシステム
3.中期マクロトレンド方向にエントリーするトレンドフォローシステム
4.前日のトレンド相場に一旦調整が入ることを狙ったリバースシステム

この4つのシステムを併用するシステムを完成させいました。

 元々、いろいろな戦略の売買システムを作った経験がありましたので、相場に順応するためにはどうしたら良いか?という発想をちょっと変えて、複数のシステムを合体させてできた自動売買システムです。
従って、4つの個々のシステムは単独で稼動させていた実績がありまして、別々のシステムを合体させることで、お互いのドローダウンをカバーし合いながら、より安定的に資産を増やしていけるシステムへと進化させることができました。
もちろん、4つの戦略を併用することで、それぞれのロジックの役割が十分発揮できるように、併用するという前提でそれぞれを改良しています。
4つの売買ロジックはそれぞれ単独で稼働しますので、下のチャートのように、ブレイクアウトでポジションを持ったまま、チャンスがあればスキャルピングポジションとって両建て状態となったり、場合によっては4つ同じ方向のポジションをとることもあります。


後ほど、バックテスト結果をご覧いただくとお分かり頂けるかと思いますが、各戦略を単独で使用しても十分な安定感を持っていますが、併用することで、かなりドローダウンを抑えることが可能となっています。
フォワードテストもほぼ完璧で推移してきていまして、今後の予測できない相場でも十分対応できるEAに仕上がっています。
安心して今後の相場でもお使い頂けるEAですので、是非お使いいただきたいと思っています。(なお、トレンド系のロジックとは別に、スキャルピングロジックだけ、別のEAでの稼動となります。)

それと現在、まさに生のフォーワード結果も記載します。(下記です)
※デモ口座がフリーズしてしまい現在稼動できない状態になっております。
バックテスト結果をご覧くださるようお願いいたします。

BACK-TESTING

CHAPTER 2

過去のパフォーマンスを確認するために、バックテストを行っています。
バックテスト期間2009/1/1~2011/12/15、初期資産10,000$、0.1ロット固定運用、通貨ペアEURUSDを条件としてバックテストをしています。
時間足は15分足が最適です。

(推薦するEAのパラメータでの結果です) MLI_Trend.ex4(3つのトレンドフォローロジック複合タイプのEA)  
EURUSD ProfitFactor 1.47 MaxmalDrawdown 8.37% 利益 14691.32$ 勝率43.35%



MLI_Scalping.ex4(スキャルピングEA)
EURUSD ProfitFactor 1.40 MaxmalDrawdown 7.74% 利益 4401.60$ 勝率56.91%


私は長期でのバックテストの意味を疑っていますので、パラメータは直近の約3年間程度のヒストリーデータを元に最適化しています。
もちろんフォワードテストを行いながら若干の微調整を行っています。

バックテスト期間が短いというご指摘もあると思いますので、念のために、2003年初めから2008年末までの結果も下に掲載したいと思います。


MLI_Trend.ex4(2003年~2008年)



MLI_Scalping.ex4(2003年~2008年)


2003年から2008年からのスキャルピングロジックが若干見劣りがしますが、直近3年間の相場で調整していますので、問題ないレベルであると思います。

次に、直近のフォワードテストをご覧頂きましょう。
売買条件は初期資金5,000$ 0.1ロット固定で、2011年9月1日からのフォワードテストです。
フォワードテストとしての期間は短いものの、この期間は欧州債務危機や中東情勢不安等のネガティブサプライズが頻繁に出てくるような、不安定な相場状況が続いています。
そのような相場でも堅調なパフォーマンスを記録しています。




2011年12月15日からのフォワードテスト結果
成績画像が長くなりましたので途中省略しています。
全ての成績をご覧になるには成績画像をクリックしてください。


Alpariのデモ口座の期限が切れてAAAFXでのフォワードテスト結果です。
成績画像が長くなりましたので途中省略しています。
全ての成績をご覧になるには成績画像をクリックしてください。

SYSTEM

CHAPTER 3

このEAの特徴は、各ロジックが単独でエントリーやクローズを判断してポジションをとりますので、例えば、4つのロジックのうち、採用したいロジックだけを稼動させることもできます。
アジア時間は日本のサラリーマンは相場を見ることはできませんので、夕方からの相場にエントリーを開始するSystem_1のみを稼動させたり、その時間帯に「相場を見ることができないから不安だ」という方は、前日相場を参考にして主にアジア時間にエントリーをするSystem_3を除外する、などのようなことができます。
各ロジックを単独で運用してもパフォーマンスは堅調に推移しますので、お好みの戦略、もしくは相場状況に合わせて切り替えて使用される等、いろいろな使い方ができるEAでもあります。

次に、4つのロジックについて、一つずつご説明します。

1.欧州時間エントリー型ブレイクアウトシステム
MLIは欧州時間を狙ったブレイクアウトシステムを搭載しています。
アジア時間は出来高が少ないために揉み合い相場となる可能性が高いのですが、一転して欧州時間は一日のうちで4~5割程度の取引が行われますので、トレンドが発生するような力強い相場となります。
この時間帯では、前日~当日アジア時間の高値安値を参考にしたブレイクアウト戦略が有効で、MLIのSystem_1は夕方からのエントリー設定としています。
ただし、ブレイクアウトでのエントリーは不利なポイントでのエントリーとなる場合が多いですので、マクロトレンド方向にエントリーするために、一旦押したところでエントリーするようにフィルタリングしています。
また、騙しが多いのもこの時間帯の特徴ですので、損小利大を想定した損切りポイントを設定しています。
従って、バックテストによれば勝率は4割程度ということになりますが、勝ちトレードのときのポイントが負けの時のポイントを圧倒しますので、トータルでは勝てるロジックとなります。
このシステムを単独でバックテストすると、階段状に利益が伸びていくパフォーマンスとなります。



2.フルタイム型ブレイクアウトロジック
FXに限らず、株や商品でも同じですが、相場の値動きは出来高が多い時に増幅する傾向にあります。
為替取引の世界では、一日の出来高が一番多いのが、欧米が昼間の時間帯です。
日本時間で言うと、夕方から夜にかけてとなります。
しかし、グローバル経済が進んでくると、世界各地で何らかのサプライズが発生すると、時間に関係なく相場が動くようになっています。
事件、事故、災害等はいつ発生するかは分かりませんし、グローバル経済によって、各国の経済格差が縮小してきましたので、相場がどんな時間でも大きく動く傾向になりつつあります。
いつ発生するか分からない相場ですので、それに対応するロジック(System_2)をMLIにも搭載しています。


3.リバースロジック
大きなトレンドが発生した日の翌日は、反発相場となる確立が高まります。
為替相場を動かす要因は様々ですが、例えば暴落トレンドにある中でも、ポジション調整による一時的な反発となる場合はかなりの頻度で発生します。
また、懸念材料を払拭する要人のサプライズ発言等も飛び出す場合もありますので、中長期的な一方的に隔たった相場が継続することはあまりありません。
リバースロジックはその一時的な反発を狙った、または一時的な調整を狙ったポジション取りを行います。
参考となる前日の値動きはアジア時間早朝からの24時間としています。
従って、リバースポジションのエントリータイムはアジア時間早朝の数時間としています。



4.スキャルピングロジック
アジア時間では一日を通じて出来高が小さい時間帯です。
ただし、最近はアジア圏の経済発展に伴い、活発な取引がなされるようになってきています。
特にリーマンショック以降、グローバル経済が益々進んで、アジア時間帯もトレンドが発生するようになってきました。
アジア時間流れを欧州時間帯でも引き継がれることは良くあります。
このような流れをもとに、通常アジア時間では逆張りのスキャルピングが主流でしたが、MLIではトレンドを検知して、短期間に小さい値幅をとるロジックを組むことにしました。
エントリーはトレンド方向に押し目、吹き値で行い、トレンドに乗ったら他のロジックよりも小さい値幅で利益を狙います。
リーマンショックを境に、アジア時間の値動きが変わってきていますので、先ほど示しました2003年から2008年までの相場ではこのロジックではあまり利益が出ていません。
しかし、これからの相場では、このロジックが通用すると予想しています。


短期的なドローダウンは相場に合っていないから?
自動売買システムは、過去の相場の値動きを参照して売買ロジックを組みます。
各時代で相場に癖がありますので、過去の相場の参照期間をどの期間、どの程度の長さに設定するか、ということは非常に重要です。
ただし、その期間が長すぎると、相場を平均化することになりますので、長い期間をもとに最適化して完成した自動売買システムは、直後の癖のある相場で利益をあげることは難しくなります。
このことを理解していないプログラマー、あるいは自動売買を使用するトレーダーが非常に多いのです。
癖のある相場を平均化すること自体が間違っているのです。
 ただ、そうは言うものの、短過ぎる期間を参考にした自動売買システムを作っても、今度は癖のある予期しない相場に耐えることはできません。
相場のサイクルは短期、長期、様々なパターンがあると思いますが、私の経験では、1年程度の運用に耐えられる自動売買システムを構築する際の参照期間は2,3年程度が適当であると思っています。
2,3年前というのは、まさにリーマンショック以降の時代です。
明らかに、ここを境として相場環境は変わっています。
しかも、このような状況は少なくとも1,2年は継続する可能性があると思います。
これはトレーダー全ての方が同じようにお考えだと思います。
そういう激動の相場が来ることが分かっていながら、リーマンショック前の相場を参照することに、どんな意味があるでしょうか?
MLIは2009年からのヒストリーデータを参照していますが、バックテストをしてみると、たまたまそれ以前でもコンスタントに右肩上がりの収支曲線を得ることができました。
これは4つの売買ロジックを組んだからです。
単独運用で、無理矢理パラメータを最適化して完成させた自動売買システムとは、成り立ちのストーリーが違うのです。

全ての相場を網羅する完璧なEAを作ることは難しい!?
この命題を正攻法でクリアーするのは難しいです。
単純に全ての相場に順応する、あるインディケーターを使用して組み合わせた単独ロジックとして作り上げることは、非常に難しいと思います。一日のうちで、値動きの癖がある、ということは事実として広く認知されていますし、数ヶ月、数年単位でボラティリティーが変化します。
また、トレンド相場もあれば、揉み合い相場が継続することもあります。
それも短期、長期様々です。
そういう生きた相場を全て網羅する単独ロジックは、おそらく世界中にも存在しないでしょう。
 こういう時に、ファンドマネージャーなどの大きな資金を管理するプロなどはどうするでしょうか?
彼らは売買システムを複数組み込んで、ポートフォリオを作ります。
基本中の基本であるリスク管理を行います。
この基本はどんな同場でも通用する概念です。大きく勝つことはないかもしれませんが、大きく負けることもありません。
ただ、長期運用を心掛ける場合、この大きく負けないということが、資産を増やすための一番の近道なのです。
 しかし、最近の相場では名だたるヘッジファンドも負けが先行しているようです。
例えば、一時期日本人投資家の間でも有名になりましたMAN InvestmentsのAHLプログラムは、2008年まで十数年間安定したパフォーマンスを記録してきましたが、リーマンショック以降、パフォーマンスが伸び悩んでいます。
ここ2,3年はパフォーマンスにほとんど変化はありません。
これは今の相場が、これまでに経験したことがない激しい相場であるのが原因のようです。
ただ、大きなドローダウンも受けていません。
これは、数々の投資商品に分散しているため、リスクヘッジを徹底しているからです。
この考え方は非常に重要で、負けないことによって、次の投資機会を待つことができまず。
AHLプログラムはまだ死んだ訳ではなく、単なる一時的な調整の可能性が高いと思われます。


MLIはこのリスク分散の大原則に立ち戻って、一つのEAに複数のロジックを組み込み、資金量に応じた各ロジックのリスク管理を個別に設定できるようにしています。
単独のロジックのEAを複数組み込むことと大きく違うのは、資金量に応じた各ロジックのロットの大きさを簡単に把握できることです。
MLIでバックテストを行うとドローダウンの大きさが一回のバックテストで把握できますが、EAを複数組み込んだポートフォリオシステムだと、全てを併用した場合に、どんなドローダウンとなるのか、非常に把握しづらく、適切なロット調整ができない可能性があります。
これは非常に危険です。
適切なロットとかけ離れたロットで運用してしまう可能性もありますので、1つのEAとしてロットを調整することは、リスク管理の面からも非常に重要です。
単独EAの併用では、その把握が難しいのです。
先ほどお見せしましたバックテスト結果は、3つの売買ロジック(MLI_Trend.ex4)を併用する場合の収支曲線です。
ここで、今年2011年1月から11月19日までの各ロジックのバックテストによる収支曲線をお見せします。
条件は10,000$の資金で0.1ロット固定運用した場合のものです。

(2011年のSystem_1のバックテスト結果)


(2011年のSystem_2のバックテスト結果)


(2011年のSystem_3のバックテスト結果)


(2011年のSystem_4のバックテスト結果)


System_3とSystem_4堅調ですが、System_1は後半伸び悩み、System_2がやや不調です。
では、さかのぼって、2010年の1年間はどうでしょうか?

(2010年のSystem_1のバックテスト結果)


(2010年のSystem_2のバックテスト結果)


(2010年のSystem_3のバックテスト結果)


(2010年のSystem_4のバックテスト結果)


System_1とSystem_4はコンスタントに利益を伸ばしています。
しかしSystem_2とSystem_3は後半に利益を伸ばしているものの、前半はむしろ負けています。

4つのロジックが毎年コンスタントに全て勝てるものにすることは、まず不可能です。
相場には癖があることを申しましたが、その値動きは毎年のように変化します。
この変化に耐えるような1つのロジックを組むことは、まず不可能です。
これをクリアーするには、ポートフォリオの概念が必要となってきます。
例えば、3つのトレンドフォロー系のロジックは一つのEA(MLI_Trend.ex4)として複合ロジックを組み込むことに成功しました。
その結果がこのような収支曲線を描くシステムです。

(2009年1月1日~2011年12月15日の3ロジック併用(MLI)のバックテスト結果)


成績自体は平凡かもしれませんが、このEAで行ったロジック組み立てが重要なのです。
相場に癖があるという事実は未来に渡って続く可能性があることは間違いありません。
癖のある相場で大きなドローダウンに合わないためには、得意な売買ロジックにがんばってもらい、その相場にどうしても合わないロジックに耐えてもらうしかないのです。
4つあるロジックを併用すれば、あらゆる時代の癖のある相場に耐えることができる力となります。
しかもコンスタントに利益を積み重ねていくことが可能となります。一つのロジックで達成することは、到底不可能な概念なのです。

PAYMENT

CHAPTER 4

海外ファンドにも供給している真のプログラマー
私は元々純粋な意味のサラリーマンプログラマーです。
上司の指示を受けて、淡々と仕事をこなす、ストレスの大きい仕事を経験して参りました。
投資に興味を持ったのは、学生時代からでして、最初は株からスタートしました。
最初に買ったのは、当時1000円台だったソフトバンク株です。
学生時代にアルバイトで稼いだお金で破綻寸前の山一証券の窓口で1000株買いました。
当時は顧客はおじさんばっかりで、20歳そこそこの若造が場違いなところに来たような雰囲気があったのを覚えています。
そのままほったらかし状態となり、ソフトウェアー会社に就職して激務の日々を過ごしていたころになると、買っていた株の存在も忘れていました。
なんと、その後、ソフトバンク株は17倍にもなりましたが、気付いた時には5倍程度まで落ち着いていたところでした。
非常に悔しい思いをしたことを覚えています。
ただ、ITのレベルが年々向上し、ネット証券が出だしたころに、ネットでちょこまかスキャルピングトレードやって、大きな資産を築く若造が現れるようになりました。
特にホリエモンが新興市場を引っ張っていた時期に、たまたま休みの日にイートレード証券でデイトレードをやってみました。
子供のころからファミコンが好きで、ゲームは得意でしたので、ゲームに近いデイトレは私を再度株式市場に呼び戻してくれました。
しかし、本業は忙しくて、平日に休みはありません。
当然、株のデイトレなんかできませんので、いっそのこと、本業のサラリーマンを辞めて、株で食べていこうと思ったりもしました。
しかし、子供を2人を持つ私には、そんなリスクをとることはできません。
そんなジレンマを拭いされるある投資商品がブームになりつつあることを知りました。
それがFXです。
当時は自動売買という概念はありませんでしたが、24時間トレードができるという、私のようなサラリーマンにとっては魅力的な投資商品でした。
ただ、指値を利用したトレードや、裁量トレードで勝てるような甘いものではありませんでした。
2008年頃になると、たまたま会社の同僚に同じような趣味を持っている先輩がいて、その先輩からMetaTraderというプラットフォームを紹介してもらいました。
びっくりしたのは、自分でプログラムを組んで、オリジナルの自動売買システムを作れる、ということでした。
先輩が作ったシステムを見せてもらいましたが、生きた相場で使えるようなシステムではありません。
しかし、自分でも自動売買システムが作れて、それで自由に運用できる、という仕組みに感動しました。
それから、土日などの休みは、家族に嫌われながらも、EA作りに励みました。
当時は今と比べると、リアル運用に耐えられる自動売買EAは皆無でした。
海外に少しだけある程度で、ほとんどゴミ同然でした。
海外のフォーラムをたまたま見ていて、イギリスに凄いプログラマーがいて、私もシステムの改良をお手伝いするようになりました。
その彼と切磋琢磨して作り上げたシステムは、今では売買手法では有名になったアジア時間のスキャルピングシステムでした。
それを完成させた後、予期せぬ事実が私を思わぬ方向に導いてくれます。
イギリスの彼、実は、イギリスの大手投資銀行のファンドマネージャーだったのです。
もちろん、完成した自動売買EAはファンドのポートフォリオの一部として運用することが決定し、私も報酬を受け取れる契約を結ぶことになりました。
この瞬間、私もファンドマネージャーの仲間入りを果たすことができました。
単なるプログラマーサラリーマンだった私が、顧客の資産をコントロールするファンドマネージャーになれたのです。
信じられませんでした。
その後、私には複数のファンドから、システム制作の依頼が来るようになりました。
ご存知かもしれませんが、EAの基本言語であるMQLは、ある程度のプログラミング能力がある方にとっては、さほど難しくない言語なのです。暇さえあれば、テクニカル指標の勉強をやったり、海外の友達と議論をしたりして、スキルを上げながら、イギリスの彼の要望を私がアレンジして完成させる、という作業を繰り返しています。
これまでファンド向けに提供した自動売買システムは5個あります。
1つは大きなドローダウンを食らう負けシステムとなってしまいましたが、他の4つは年率20%を超える運用を記録しています。
大きな資産を預かりながら、年20%を超えるのは至難の業ですが、曲がりなりにも、今のところ安定した運用結果を記録しています。
今回のMLIはファンド向けに作ったEAの改良版です。
ファンドには各ロジックを単独EAとし提供していました。
もちろん、MLIの3つのロジックもファンドを構成するシステムの一部のポートフォリオですが、その運用で各システムの適当なロット調整を行うことが非常に難しいことを経験しています。
その難しい経験から生まれたのがMLIなのです。

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商品パッケージ内容(ダウンロード販売)
①売買プログラム(Meta Trader4専用)
 ・MLIプログラムファイル(MT4用ロジックファイル)
②導入手順書関連MLIマニュアル.pdf(全1ページ)
③MLI設定説明EA設定PDFファイル(全20ページ)


・パソコンのソフトウェア環境
インディケーターの対応OS:Windows XP以上のOS
およびWindows Server2003以上のWindows VPS
 アプリケーション:MetaTrader4
CPU:1.0 GHz以上
メモリ:500MB以上
HDD:20GB以上のスペース
インターネット回線:ADSL以上


免責事項
1   証拠金取引は価格変動リスクを伴い、投資額を上回る損失を被る可能性があります。また取引業者の売買手数料がかかる場合があります。
2   本製品のシステムデータは過去のデータに基づき計算したものであり、将来の利益を保証するものではありません。
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特定商取引法に関する表記


Multi Logic Interaction FX System-MLI
        



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