特定商取引法に基づく表記｜プライバシーポリシー

2008年は投資家にとって非常に厳しい年となりました。
今の相場はプロと言われる投資家でも、利益をあげるのが難しい相場と言われています。
しかしその反面、下落相場、上昇相場に関係なく、利益を着々とあげている投資家がいます。
彼らの多くが、システムトレードと言われる感情に左右されない投資を行っています。
システムトレードとは、長期間の株価データを分析し、そのなかから統計的に優位なトレードルールを見つけ出し、そのルールに従いトレードを繰り返していく手法です。

 

最近のような暴落相場を経験し、個人投資家の間では、勘や運に頼ったトレードではなく、実際に過去のデータで裏付けのある、根拠のあるシステムトレードのような投資手法を学びたいという需要が増え、ここ２，３年の間にシステムトレードは急激に普及し続けています。

 

現在システムトレードを実践している投資家には、ふたつのパターンがあります。
ひとつは、システムトレードに関する書籍やDVDを見て、その中で解説されている売買ルールに基づいて売買を行う投資家と、もうひとつは株価の検証が出来るソフトウェアを購入したり、プログラムの知識を身に付けたり、様々な方法で自分自身で実際に検証を行って、自分が考えたアイデアをもとに有効な売買ルールを見つけ売買を行う投資家です。
ただこのような自分でプログラムの知識を身に付け実際に検証を行うことが出来る投資家は、ごくわずかと言えるでしょう。

 

システムトレードアカデミーは

• 株初心者がシステムトレードをゼロから学ぶ機会が少ない！
• 自分で過去の株価データを検証できるようになりたい！
• 自分の投資アイデアが本当に有効なのかどうか、過去の株価で検証したい！
• 書籍やDVDに掲載されている投資アイデアを自分自身で改良したい！

そのようなシステムトレードを本気で学びたい投資家の希望を形にしました。

システムトレードを手軽に自宅にいながら学べるよう、毎月１回送られてくるDVDと会員限定誌によって学ぶと言う通信講座のスタイルで、全12回にわたってシステムトレードをゼロから実際に自分自身で検証を行うところまで学んでいく講座です。

 

システムトレードアカデミー通信講座では、システムトレードを実践するための必要な基礎知識の部分から学び、最終的に自分のアイデアを検証するためのツールを作成し、有効な売買ルールを見つけ出すといった、システムトレード全般を総合的に学習しようというのが目的となります。
最終的には、自分で検証して、これはいけるぞというものを見つけるための知識を身に付けて、他人の判断に頼ることなく自分自身でバックテスト、検証を行ったり、売買の判断、売買シグナルの抽出を実践できる知識を身に付けるところまで実行していただくカリキュラムとなります。

• システムトレードに関する知識をゼロから学び
• エクセルを使った検証ツールを作成し、
• 実際に作成した検証ツールを使っていろいろな売買ルールを検証し、
• 自分自身で有効な売買ルールを見つけ出せる

ようなシステムトレーダーの養成を目指します。

 

本講座はシステムトレードを学びたい投資家に向けたサービスです。
本講座受講者は、毎月１回郵送されるDVD及び会員限定誌「システムトレードジャーナル」を見ながら学ぶ通信講座です。

具体的なカリキュラムは以下の通りです。

「システムトレードジャーナル」　目次（全１２号）

第１号　INDEX

・システムトレードアカデミーへようこそ
・今号のコラム①　「システムトレードに向いている商品と向かない商品」
・今号のコラム②　「日経225先物・日経225miniの特性」
・斉藤正章のシステムトレード実験室
　　今号のテーマ～日経225先物の陽線売りと陰線買いシステム～

第２号　INDEX

・今号のコラム　「バックテストの要件を満たすデータとは？」
・斉藤正章のシステムトレード実験室
　　今号の実験テーマ～個別株による損切り戦略と塩漬け戦略の比較～
・Q&Aコーナー
　　「日経225先物（日経225mini）のデータを検証する場合、イブニングセッション （夕場取引）の時間帯も含めて検証するべきでしょうか。」

第３号　INDEX

・今号のコラム　「すべての商品に共通して機能するルールは存在するか？」
・斉藤正章のシステムトレード実験室
　　今号の実験テーマ～個別株による塩漬け戦略の効率化～
・Q&Aコーナー
　　「システムトレードを実践するうえで、バックテストに使用するための過去データが必要になりますが、それらのデータはどこから入手すればいいのでしょうか。」

第４号　INDEX

・今号のコラム　「CFDによるシステムトレードの可能性」
・斉藤正章のシステムトレード実験室
　　今号の実験テーマ～FXによる順張り戦略と逆張り戦略の相性～
・Q&Aコーナー
　　「現在、証券会社等で売買できるものには個別株やFXなど様々な商品がありますが、どの商品がもっともシステムトレードにむいているのでしょうか？」

第５号　INDEX

・今号のコラム　「勝率はコントロールできるか？」
・斉藤正章のシステムトレード実験室
　　今号の実験テーマ～個別株・日経225先物による時間別の優位性を検証～
・Q&Aコーナー
　　「システムのバージョンアップはどれくらいの期間で行えば良いものでしょうか？現在のように変化の激しい時代では、1カ月単位で見直しや修正を実施した方が良いのでしょうか」

第６号　INDEX

・今号のコラム　「もっとも良いテクニカル指標とは？」
・斉藤正章のシステムトレード実験室
　　今号の実験テーマ～個別株によるギャップアップの傾向を分析～
・Q&Aコーナー
　　「日経225先物における「限月交代時のサヤ修正」について具体的に教えてください」

第７号　INDEX

・今号のコラム・特別版　システムトレード・スペシャルインタビュー
・斉藤正章のシステムトレード実験室
　　今号の実験テーマ～「休むも相場」は機能するのか？～

第８号　INDEX

・今号のコラム　「時間帯による戦略の使い分け【個別株・日経225先物】」
・斉藤正章のシステムトレード実験室
　　今号の実験テーマ～発注方法別にみるパフォーマンスへの影響【個別株】～
・Q&Aコーナー
　　「分足を使用してのデイトレードの検証を行う場合、１分足や5分足などいろいろな 　　　時間枠がありますが、何分足を使用して検証するのがいいでしょうか」

第９号　INDEX

・今号のコラム　「ポートフォリオを組むためのアイディア」
・斉藤正章のシステムトレード実験室
　　今号の実験テーマ～トレンドフォローの向いている銘柄を抽出【個別株】～

第１０号　INDEX

・今号のコラム　「バックテストと現実のトレード生じる誤差」
・斉藤正章のシステムトレード実験室
　　今号の実験テーマ～売買シグナル数によるパフォーマンスの比較【個別株】～
・Q&Aコーナー
　　「FXでバックテストを実施する場合、スワップ（金利）の計算を行う必要はあるのでしょうか？また、その場合の計算方法を教えてください。」

第１１号　INDEX

・今号のコラム　「個別株においてロングショート戦略を実現するためのポイント」
・斉藤正章のシステムトレード実験室
　　今号の実験テーマ～日経225先物の売買に個別株のシグナルが役に立つか？～
・Q&Aコーナー
　　「2010年より証券取引所の新システム「東証アローヘッド」が導入されましたが、システムトレードに何か影響があるのでしょうか？」

第１２号　INDEX

・今号のコラム　「トレンド判定の重要性」
・斉藤正章のシステムトレード実験室
　　今号の実験テーマ～ランキング付けによる売買銘柄の絞り込みは機能するか？～
・Q&Aコーナー
　　「個別株でショート（空売り）のシステムを検証しているのですが、なかなか良い結果が得られません。何かヒントになることがあれば教えてください。」

「システムトレードアカデミーＤＶＤ」講義内容　目次（全１２号）

VOL.1　「システムトレードの基礎を学ぶ」

・システムトレードアカデミーとは
・システムトレードの基礎を学ぶ
・付属Excelシートを用いての検証例
・システムトレードでチェックすべき用語
・自分自身でバックテスト（検証）を行うことの必要性
・検証方法の種類
・Excelを使った検証の流れ
・理想のシステムとは？

VOL.2　「Excelを使ったバックテストの基礎を学ぶ」

・バックテスト方法
・バックテストとは？
・バックテストを行うためのツール
・サンプルデータを用いたバックテスト（サンプルデータ（日経225先物・日本株）の説明など）
・売買ルール（売買ルールを考慮してのサンプルデータの検証・考察など）
・検証シートの作成（「検証結果」の作成･･･「勝ち数」「負け数」「引き分け数」「勝率」「平均損益」「最大ドローダウン」の作成方法など）
・価格データ（検証に必要な価格データの数は？など）

VOL.3　「Excelを使ったバックテストの基礎②」

・検証シートの作成
・テクニカル指標の作成
・テクニカル指標とは
・シュミレーション結果の作成
・シュミレーション結果の解説
・仕掛けサインの作成
・仕掛け価格の表示方法
・決済価格の表示方法（「損益（一単位）」「累積損益」「資産のピーク」「ドローダウン」の表示方法）
・作成したExcelシートを使った検証結果の考察

VOL.4　「売買ルールの作成にチャレンジ」

・今回作成する売買ルールの解説（「ゴールデンクロスとは」「デッドクロスとは」「エントリー・イグジット条件」など）
・今回使用するテクニカル指標の解説（移動平均の作成方法、サンプルデータ（日本株）を用いた検証結果の考察、ゴールデンクロスを使ったルールの特徴など）
・「売買ルール」を使った売買判定（「現在のポジション」「売買シグナル」「仕掛け価格」「決済価格」の説明など）
・サンプルデータ（日経225先物）での検証
・空売りした場合（サンプルデータ（日本株）サンプルデータ（日経225先物）での検証）

VOL.5「順張りシステムと数値の最適化」

・順張り系システムの特徴
・勝つシステムとは
・一般の人にとっての理想の勝ちパターン（勝率の落とし穴など）
・順張りによる一般的な勝ちパターン
・順張りの基本戦略
・「ゴールデンクロス/デッドクロス」とは（ゴールデンクロスとブレイクアウトの比較など）
・付属Excelシートによる最適化
・パラメータ（移動平均の日数）をかえるには
・FXでの検証
・Excelシートによる空売り
・順張り系システムのポイント

VOL.6　「成績を安定させるフィルターの導入」

・フィルターについての説明（「メリット・デメリット」「良い例・好ましくない例」など）
・順張りに最適なフィルターの検証（「ブレイクアウトの場合のフィルター」「ゴールデンクロスの場合のフィルター」など）
・フィルターを追加したExcelシート（フィルターの最適化、フィルターの良し悪しの判定など）
・フィルターのポイント

VOL.7　「システムの最適化とフォワードテスト」

・フォワードテストとは
・フォワードテストの実施方法
・理想的な損益曲線
・Excelを使ったフォワードテスト
・「買い」と「売り」の組み合わせ
・フォワードテストで最適化したシステムでの検証

VOL.8　「日中足デイトレードシステムの作成」

・日経225miniの特徴
・デイトレードシステム
「順張り系システム」「順張り系システムの特徴」「MACDとは」「シグナルとは」「売買の基本ルール」「デイトレードシステムのルール」

・Excelシートの解説・検証
「連番について」「EMAとは」「『MACD』『シグナル』の作成方法」「パラメータ（MACD）の数値を変えての検証」「検証結果の考察」「MACDの欠点」

・だましを回避するフィルターの導入
「フィルターの条件」「フィルターの作成方法」「フィルターを導入しての検証」「フィルターの最適化」な）

・スリッページを見込んだ検証
「スリッページとは」「スリッページを見込んだExcelシートの作成」など

・デイトレードシステムのポイント

VOL.9　「サヤ取り用売買システムの作成」

・サヤ取り用売買システム
「サヤ取りとは」「サヤ取りの特徴」「サヤ取りの売買システムとは」

・サヤ取りの実施方法
「サヤ取りに使用する指標」「サヤ取りに使用する2銘柄の比較」「サヤ取りのドテン売買」

・Excelシートの解説・検証
「サヤ取りで使用するテクニカル指標の作成」「2銘柄の差の検証」「移動平均、標準偏差の検証」「上方バンド、下方バンドの検証」など

・サヤ取りによるバックテスト
「売買回数を増やすには」「検証期間、サヤ幅を変える」「銘柄の選択」など

・サヤ取りにおけるバックテスト時の注意

VOL.10　「ポートフォリオとリスク管理.1」

・逆張り系システムの特徴
「逆張り系とは」「仕掛け（買い）の基本ルール」「決済（売り）の基本ルール」「システムトレードに向く銘柄、向かない銘柄」

・逆張りでの検証
「検証結果の考察」「逆張りの欠点」

・逆張りにマッチする銘柄
「銘柄の選択方法」「各銘柄の比較」「逆張りでの検証」など）

・運用方法別でのリスクやリターンの検証
「単利運用にした場合の方法」「複利運用にした場合方法」「複利運用＋レバレッジ2倍にした場合の方法」など

・リターンを生かしてリスクを減らす
「リスクを減らす方法・銘柄の分散と分散方法の具体例」「分散投資の欠点」「分散投資の欠点を補う方法」など

VOL.11　「ポートフォリオとリスク管理.2」

・リターンを生かしてリスクを減らす
・バランスの良い理想的システム
「理想的システムの解説、具体例」「更にリスクを減らす方法」）

・レバレッジとヘッジについて
「レバレッジを減らすメリット、デメリット」「ヘッジをかけるメリット、デメリット」など

・検証結果～銘柄【商品】の分散～
（「順張りシステムの最適化」「検証結果の考察」など）

・検証結果～システムの分散～
「逆張りシステムの最適化」「検証結果の考察」「順張り、逆張りを合わせた運用」など

・リヘッジのポイントと注意点
「個別株によるヘッジ」「日経225先物によるヘッジ」「日経225先物によるヘッジの解説、検証」など

VOL.12　「オリジナルシステム作成の手引き」

・戦略ヒント.1「短期急落・急騰時の逆張り」
「短期急落・急騰時の逆張り」「短期急落・急騰時の逆張りの特徴」「日足チャートによる解説」「『逆張り急落（買い）』売買ルールの作成、日経225先物・NYダウ・香港ハンセン・WTL原油（原油先物）での検証「『逆張り一泊（買い）』売買ルールの作成、日経225先物・WTL原油（原油先物）での検証」「『逆張りデイトレ』の売買ルールの作成、日経225での検証」「逆張り系の欠点・改善方法」など

・戦略ヒント.2「長期トレンド中の短期的急落・急騰」
「長期トレンド中の短期的急落・急騰の特徴」「週足チャート解説」「トレンド判定の導入、「トレンド判定」の売買ルールの作成、日経225先物・香港ハンセン・WTL原油での検証）」

・戦略ヒント.3「高値更新時の順張り」
「高値更新時の順張りの特徴」「日足チャートによる解説」「『高値更新時の順張り』売買ルールの作成（香港ハンセン・WTL原油での検証）」「順張り系の欠点・改善方法」など

・戦略ヒント.4「短期トレンド形成中の押し目狙い」
「短期トレンド形成中の押し目狙いの特徴の特徴」「日足チャートによる解説」「『押し目狙い』売買ルールの作成（日経225先物・NYダウ・香港ハンセン・WTL原油・米ドルでの検証）」「順張り系の欠点・改善方法」など

・システム合成
「システム合成のポイント」「システム合成の検証結果（日経225先物・NYダウ・香港ハンセン・WTL原油・米ドルの合成）」「全システムの合成」など

・年利20％超のシステム
「年利20％超のシステムは簡単に実現するか」「全てのシステム合成をすると何が起きるか」など

 

エクセルで作成する検証ツール（完成イメージ）

（画面は開発中のものであり、実際の画面と異なる場合があります）

※今回のシステムトレードアカデミーでは、初心者でも分かるようにエクセルを使って検証ツールを作成します。ただしエクセルで検証できる銘柄数には限界があります。例えば全4000銘柄を複雑な売買ルールで検証を行ったり、リアルタイム株価を使って検証を行うことは想定しておりません。
※本講座では日経225先物やFXなど一つのデータに対し、始値、高値、安値、終値（4本値）を使って検証を行うツールの作成を想定しています。

※株に関しては、銘柄を数銘柄にしぼることで対応可能です。

 

こんな方におすすめです。
システムトレードを本格的に勉強したい
自分で過去の株価データを検証できるようになりたい！
自分の投資アイデアが本当に有効なのかどうか、過去の株価で検証したい！
書籍やDVDに掲載されている投資アイデアを自分自身で改良したい！
勘や感性での投資はもう懲りた
斉藤正章氏の最新検証結果に興味がある
プログラミングの勉強の前にエクセルでシステムトレードの勉強をしたい
セミナーではなく自宅でゆっくりシステムトレードの勉強をしたい

チェックがひとつでも付いた方、ぜひご検討下さい！

 

 

斉藤正章氏が語るシステムトレードノウハウ音声ファイル無料プレゼント（8400円相当）

斉藤正章氏が本講座開催にあたって会員の方限定に、システムトレードで有効な売買ルールを見つける方法について解説した音声ファイルを無料プレゼントいたします。

 

 

【投資に係るリスクおよび手数料について】
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