トレンド相場とレンジ相場を見極めてフォローかスキャルに自動調整する全相場対応型FXシステム

ABOUT

CHAPTER 1

こんにちは。AMPS開発担当の香川です。
2年前、4種類のロジックを搭載した全相場対応型自動売買システム、「MultiLogicInteractionSystem-MLI」を開発した者です。
MLIは多くのユーザー様、アフィリエイター様から高い評価を得たシステムです。
現在でもコンスタントに利益が出つづけている数少ないEAとの評価を得ております。

今回、第二弾である私の日本での一般リリース、「AMPS(All Market Profit FX System)」を販売することになりました。
MLIのユーザー様から、「トレンド相場とレンジ相場の判断が簡単にできて、トレンドフォローと逆張りスキャルピングの使い分けができるシステムを作ってほしい」とのご要望を受けまして、約1年近い期間をかけまして開発して参りました。

今年夏頃に完成しまして、その後のフォワードテストで良好な結果を得ることが確認できましたので、私の第二弾としてリリースすることになりました。
開発のきっかけはユーザー様からのご要望からとなりますが、この「トレンドとレンジの判断する」という作業は、相場の参加者の永遠のテーマであり、解決しなければならない宿題でもあります。
私も長年、このような万能型のシステムを、開発したいと思っておりましたが、おしりを叩かれないと動かない性格だからでしょうか、後回しにしておりました。
しかし、MLIのユーザー様からの熱烈な開発のご依頼を受けまして、FXトレードの世界に旋風を巻き起こしてみようと決意しました。

今回はかなりの力作ですので、是非ご利用いただきたいと思っております。

DESCRIPTION

CHAPTER 2

なぜ、トレンド相場とレンジ相場を判断するのが難しいのか?
そもそも、トレンド相場とレンジ相場というのは、どのような違いがあるのでしょうか?
そして、なぜ見分けることが難しいのでしょうか?
まず、こちらのEURUSD1分足チャートをご覧ください。

見えている時間足は約50本分です。
50分間の値動きを表現していることになります。
明らかに上昇トレンドであると判断できると思います。
この表示本数を多くしてみると、次のようなチャートになります。

表示本数を約3倍にしてみました。
このように相場を少し引いて見てみると、直近50本の上げ相場は、単なるレンジ相場内での値動きの一部と判断することが可能となります。

さらに5分足に切り替えてみます。
これを見ると、既に10時間以上のレンジ相場が継続していることになります。
しかし、レンジ相場の前には、かなり大きな急落をしておりまして、この急落相場まで入れて考えると、直近のレンジ相場は下落トレンド中の一時的な調整場面と解釈することもできると思います。

もっと引いて、30分足チャートを見てみますと、このようになります。
昨日までは緩やかな上昇トレンドが発生していたものの、急落してトレンドが下落に変化したことがうかがえます。
しかし、見方によっては、単なるレンジであると判断する人もいるかもしれません。

このように、相場がトレンド相場なのかレンジ相場なのかを判断するためには、「どのくらいの時間で」という定量的な物差しで判断しなければならなくなるのです。
さらに、値動きの幅の解釈も千差万別でして、大きな値動きでも、単なる調整(レンジ)と解釈するトレーダーもいるのです。

このような曖昧さ、すなわちトレンドかどうかの判断材料として不確定要素がたくさんありますので、トレーダーの個人レベルの主観で判断するだけでも難しい、ということになります。
ましてや、トレンドフォローを採用するのか、レンジを想定した逆張りを採用するのか、システム化することは非常に困難だと思います。
このトレンド相場かレンジ相場か判断する難しさ=永遠のテーマというのは、全トレーダーが納得されるのではないでしょうか。

しかし、こういうハードルが高いほど、システム開発者というのは超えたくなる心理が生まれるものです。
完璧なトレーディングシステムはあり得ない、と常識的に認知されてはいますが、ハードルを越える努力をし続けることは、今も昔も変わりがないと思います。
私も一度はそのハードル超えに挑戦しなければなりません。
それが今回のシステム開発の決意でもあります。

前回のMulti Logic Interaction FX System-MLIはハードルを越える代わりに、超えられない宿命を他のシステムでカバーし合う、というコンセプトで商品化しました。
ファンドの運用でお馴染みの、ポートフォリオの概念で一つの自動売買システムの商品としてリリースしました。
最終的に、ユーザー様の資産が増えれば目的は達成できる訳ですので、別にハードルを越えなくても構わない、というシステム構成でした。

しかし、それぞれはハードルを越えていないシステムですので、好不調が必ずあります。
ユーザー様はご利用のシステムに満足されることは決してありません。
良いシステムを使っていても、より良いものを使いたがる傾向にあります。これは人間の心理でして、私も同じです。

MLIを開発し終わった段階では、「資産さえ増えればいいじゃないか」と思っていましたが、ユーザー様の一言で、開発者としてどうしても壁をクリアーしないと収まらない気分になりました。

今回のAMPS(All Market Profit FX System)は、その壁を超えられた可能性がある、おそらく全トレーダーが待ちに待った全相場対応型のシステムに作り上げることができました。
完璧ではないかもしれませんが、それはおそらくパラメーターの調整レベルの話でして、シグナルの根拠となるロジックの概念はご納得いただけるものと思っております。

FXシステムの二つの欠点

・トレンドフォローシステムの欠点はレンジ相場で負けてしまうこと

・反対に逆張りのスキャルピングシステムはトレンドが発生してしまうと含み損が拡大して、最悪の場合口座を破綻させてしまうこと

この二つの欠点は全トレーダーが実感されていることだと思います。

「トレンドとレンジの判断ができたら勝てるのに」と思っていらっしゃる方はほとんどだと思います。
この判断さえできて、トレードスタイルを変化させることができれば、少なくともレンジ相場からトレンド相場に移行した場合に、逆張りポジションで大きく負けることはありません。
またレンジ相場でトレンドフォローポジションを取らなければ、ストレスが溜まる低い勝率を上げることができます。AMPS(All Market Profit FX System)はこの両者をクリアーできる待望のシステムであると思っております。


なぜ、トレンドフォローシステムはレンジ相場に弱く、逆張りスキャルピングシステムはトレンド相場に弱いのか?

相場を張る全トレーダーの夢はトレンド相場かレンジ相場を見極める力をつけることです。
完璧でなくても、かなり高い確率で見極めができるようになるだけで、資産運用のスキルは劇的に向上するでしょう。
しかし、そんな簡単なことではありません。
この見極めができない人が多いことから、相場参加者の9割以上が負けている、と言われているのです。

トレードスタイルには大きく2つの種類に分けられます。
トレンド方向にポジションをとって利益を最大限伸ばすトレンドフォロー戦略と、短期的にレンジ内で逆張りポジションを取り続けるスキャルピングするという戦略があります。

2つのロジックは直近の相場がトレンド相場かレンジ相場のどちらであるのかを判断できれば、有効なトレード戦略となります。
しかし、トレンド相場かレンジ相場か、その判断を誤るとトレードで損失を出すことになり、口座の資産は減っていくことでしょう。

その前に、なぜトレンドフォローシステムはレンジ相場に弱く、逆張りスキャルピングシステムはトレンド相場に弱いのでしょうか。


例えばこのようなレンジ相場があったとします。
レンジの天井で売り、底で買えれば利益が発生します。
この戦略はレンジ相場内での逆張りスキャルピングシステムで実践できます。
アジア時間では値動きが小さくレンジ相場となりやすいため、逆張りスキャルピング戦略が有効です。

しかし、この最後の売りの後に、レンジをブレイクして上昇していくとどうなるでしょうか?

逆張りポジションはレンジ相場を想定した戦略ですので、ポジションを取った後にレンジをブレイクしてトレンドが発生してしまうと、ポジションの含み損が増大してしまいます。

ここでよくある戦略がナンピンポジションを加えて、損失をカバーする方法です。
しかし、トレンドがさらに続いてしまうと、新規ポジションの含み損も増えていきますので、加速度的に資産が減少していくでしょう。(この場合、担保証拠金率が下がっていきます。最悪、強制ロスカットされてしまいます。)

一方、一直線に上昇する相場があるとします。
トレンドフォローシステムですと、こういう相場では買いシグナルが出ますので、トレンドが継続するほど、含み益が増大します。

その後、上昇相場が一服して、レンジ相場に転換してしまうと、どのようなポジション取りとなるでしょうか?

レンジ相場内でトレンドフォローシステムを使用すると、天井で買い、底で売り、ということを繰り返してしまいます。
仮に、レンジ相場が長く続いてしまうと、資産はジリ下げとなってしまいます。
勝率が低いトレードですので、システムの有効性に疑問を抱くことになり、レンジ相場が続いている間に「悪いシステム」という判断を下してしまいます。
特に初心者トレーダーは負けに対しての許容度が低いため、僅かなレンジ相場の継続でトレンドフォローの負けに耐えられなくなってしまうのです。

では、このような両戦略のデメリットを回避する方法はないのでしょうか?
概念的には簡単です。
「直近の相場がトレンド相場であるか、レンジ相場であるか、を判断し、トレンド相場でトレンドフォローシステムを、レンジ相場で逆張りスキャルピングシステムを使用すれば良いのです。」

簡単ですね。
でも、簡単に言いすぎです。
この見極めができれば苦労しません。

私はこれまでのシステムトレード人生において、この見極めができて、トレンドフォローシステムと逆張りスキャルピングシステムを使い分ける総合的なシステムを見たことがありません。
あったとしても、ハッキリとシグナルポイントとして示しているシステムがあるでしょうか?
私の知るところ、少なくとも日本国内にはないと思います。

そこでこういうシステムを作りました。

SYSTEM

CHAPTER 3

All Market Profit FX System-AMPSとは

トレードしようとする相場がトレンド相場と判断できた場合に、トレンドフォローのシグナルを参照することで、トレンド相場で利益を最大化させることができます。
逆に、レンジ相場と判断した場合は、逆張りスキャルピングシグナルを参照すれば良いのです。

概念的には簡単ですが、トレンドかレンジかの見分け方、さらに両者が転換したときのシグナルの処理が難しいのです。


上のチャートはAMPSをUSDJPY5分足チャートに載せたものです。
最初の黄色のシグナルは買いポジションの決済シグナルです。
ノーポジション状態を挟んで、再度買いシグナル(最初の緑の矢印)が出た状態です。
塗りつぶした矢印がトレンドフォローのシグナルで、買いのシグナルが出ています。

その後、ドル買いが一気に進行し、利益確定の黄色のシグナルが出ています。

さらにその後、レンジ相場と判断していますので、スキャルピングの買いシグナル が点灯しています。
(実際は上昇しようとしていますので、再度トレンドシグナルが出るでしょう。)

もし仮に、この黄色の矢印で決済だけでなく、売りポジションを新規で逆張り的にとってしまったらどうなっていたでしょうか?
緑の矢印で損切りできれば上等ですが、純粋な逆張りスキャルピングシステムは損切りポイントを深く設定しますので、現在でも大きな含み損状態で売りポジションを保有し続けている可能性があります。


最下部のバーの色でトレンド相場かレンジ相場を見極めます。
黄色がレンジ相場と判断した区間、緑が上昇トレンドと判断した区間になります。(バーの色が赤い部分では下落トレンドの区間になりますが、このチャートでは上昇トレンドとレンジ相場だけの表示となっています。)

ここで2種類の矢印についてご説明しましょう。

トレンドが発生した場合は、右上に『Up Trend』と表示されます。(下落トレンドの時はDown Trendと表示されます。)
この表示になると、塗りつぶした矢印(上のチャートでは左下の緑の矢印)が表示されます。
このトレンド表示の間は、逆張りの矢印(三角の白抜き矢印)は表示されません。

逆に「Range」という表示が出ますと、白抜きの逆張りシグナル(三角の白抜き矢印)が表示されます。
このレンジ表示の間は、トレンドの矢印(塗りつぶしの矢印)は表示されません。

一点だけ注意点があります。
チャート上には先にご説明した白抜きのスキャルシグナルの矢印と、塗りつぶしのトレンドシグナルの矢印が表示されますが、レンジからトレンドに転換したタイミングでは、『スキャルシグナルの決済とトレンドシグナルのエントリー』が同時に点灯することになります。

特殊な形式はこれだけで、あとはほとんど単独でシグナルが出ます。

次に、このチャートは先のチャートよりも1営業日ほどさかのぼった緩やかな下落トレンドでのシグナル状況を示しています。
最初の赤の区間で売りのトレンドポジションを取っています。
黄色の区間に入ると買いポジションを利食いしています。
その後の黄色の区間がレンジ相場となります。
この黄色区間では逆張りのドテン売買をしています。
下から2段目の2色の特殊移動平均線で上下2本の水準を超えた後、再度割り込んだ時に逆張りスキャルピングシグナルを点灯させています。
緑の区間が始まる部分で一旦利食いし、上昇トレンドが続かずレンジ相場となって、買いシグナルを損切りしています。その後売りと買いを挟んで、下落トレンドが始まると、売りポジションを取っています。

このように、レンジ相場では積極的に逆張りのスキャルピングを行い、トレンドが発生したと認識した場合はトレンドポジションを取る、という万能型のシステムに仕上げています。

直近のドル円5分足のシグナル動画
→ http://www.info-studies.com/amps/usdjpy5m.mp4

通貨ペア、時間足を特定してお使いいただくようにしておりません

私のシステム開発のポリシーは、どんな通貨ペア、時間足にも対応できるロジックに仕上げることです。
スプレッドが広いから利益が出ない、というのはある種の良い訳だと思っています。

しかし、トレーダーの立場から言うと、スプレッドが狭い通貨ペアでトレードした方が資産の増加が望めますので、できる限り条件が良い通貨ペアでトレードする選択をとることになります。

AMPSはスキャルピングロジックを含んだシステムになりますので、スプレッドが狭い通貨ペアでトレードすることが有利となるのは言うまでもありません。
しかし、トレンドが発生しやすい通貨ペアで利益を大きく獲得できれば、少々レンジ相場で勝てなくても大丈夫です。
(ここで勝てなくても、という意味は、スプレッド分ロスがある、という意味です)

また、時間足も選びません。
短くても長くても、同じような精度のシグナルを出せるようなロジックにしています。
生活スタイルによっては、頻繁にシグナルが出ると対応できない方もいらっしゃると思います。
そのような方は、長めの時間足でお使いいただくことをお薦めしたいと思います。

さらに、外出先でもシグナル情報をキャッチできるように、メール配信機能を備えております。
短い時間足でパソコンのモニタを見ながらトレードされる方には必要ないと思いますが、モバイル端末にメールを配信して、外出先からでもトレードできるような機能を備えておりますので、ご利用いただきたいと思います。

USDJPY5分足とAUDUSD5分足の連続チャート画像を公開します。
(画像をクリックすると拡大ページに移動します)
特に両者はお薦めの通貨ペアです。
・USDJPY5分足(9枚連続画像) 緑は買いトレード、赤は売りトレード



・AUDUSD5分足(9枚連続画像) 緑は買いトレード、赤は売りトレード



パラメーターの最適化をしておりません。それには理由があります。

MT4の自動売買EAをご利用なさった方は多いと思います。
MT4にはEAのバックテスト機能が備わっており、理想的なパラメーターを過去のヒストリーデータを元に最適化した経験をお持ちの方は多いと思います。

熱心な方ですと、ドローダウンが少ない、信じられないようなきれいな右肩上がりのパラメーターを求めるスキルをお持ちの方がいらっしゃいます。
しかし、そのような最適化で得られたパラメーターで実際のリアル運用で利益が出せた方はいらっしゃったでしょうか?

私が前回リリースしましたMLIは過剰な最適化を行わずに、トレードのロジックの改良により、相場に順応させることに力を入れました。
しっかりとしたロジックであれば、ある程度、適度なパラメーターを組み込めば、リアル運用でも十分利益が出せるのです。

しかし、いい加減なシステム開発者になりますと、パラメーターの調整でパフォーマンスを整えようと、小手先の調整でその場しのぎをしようとするでしょう。
なぜなら、その方が簡単にきれいなパフォーマンス曲線を描くことができるからです。
MT4のバックテスト機能とパソコンの性能をフルに生かして、現実離れしたパラメーターを求めてしまうのです。

そのようなシステムを使用したところで、実際のリアル運用で利益が出るはずがありません。
過去のテスト結果は求めたパラメーターで運用した場合、奇跡的にパフォーマンスが良かっただけなのです。
高速道路にたくさんの釘がたくさん落ちている中で、たまたま通ったわだちに釘が一つも落ちていなかった、と仮定するとお分かりいただけるでしょう。
しかし、そのわだちをさらに進んでいくとどうでしょうか。
タイヤに釘が刺さるのはそう遠くないところで発生するはずです。
たまたまで見つけた過去の道を、未来も同じように進んでも、釘はランダムに落ちていますので、進むべきわだちで釘に刺さる確率は高いのではないでしょうか。

小手先で対応しても、結局はシステム開発者の評判に跳ね返ってきます。
ロジックをしっかり組んで、釘を回避する有能な機能を備えたシステムを搭載すれば、ある程度のスキルをお持ちのドライバーであれば、うまく運転できるのではないでしょうか。

ただ、そうは言っても、未来のことはやってみないと分かりません。
使っているパラメーターがひどいものなのかもしれません。
そういう意味では、過去のバックテストである程度利益が出せるという確認は必要ではないかと思います。

今回、購入いただいた方には、後ほど、リアル運用を行うにあたって理想的と思えるパラメーターをご紹介したいと思っています。
まずはシステムを自由にお使いいただく期間を設けたいと思います。
ある程度スキルを向上されたあとに、希望される方にご紹介しようと思っております。
(購入者様にレポート形式で配布予定です。)
もちろん、デフォルトパラメーターで十分なパフォーマンスが得られることを確認しております。
実際にお使いしながら、微調整されると良いかと思います。

CONTACT

屋号
インフォスタディーズ
AMPS担当者
香川
連絡先
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特定商取引法に関する表記



All Market Profit FX System-AMPS         


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